如何培训您的机器:JPMorgan FX algos学会更好地进行交易

时间:2019-06-23  author:龚宽  来源:永利皇宫官网  浏览:137次  评论:120条

伦敦(路透社) - 摩根大通(JPMorgan Chase)是全球5.1万亿美元全球货币市场中的顶级玩家,它开始应用一种新技术,使机器交易程序能够从之前的交易中学习,并寻找最有利可图的方式来执行它们。

文件照片:摩根大通银行的标志在2017年11月13日在美国纽约曼哈顿的总部大楼前看到。路透社/ Amr Alfiky /文件照片

算法交易是货币市场中不断增长的趋势,银行已经削减交易团队,更多地依靠自动计算策略进行有效交易。

Algos,正如这些程序所知,被市场制造商用于以更快的速度搜索具有更深流动性池的平台,或者将大订单分解成小块以减少市场影响。

但大型银行已经投入数百万美元用于技术,以获得更大的算法交易市场份额。

摩根大通告诉路透社,它的新算法 - 用于Algo执行的DNA或深度神经网络 - 有效地将目前所做的众多算法结合到一个策略中,并允许框架判断客户订单应该如何执行。

例如,由算法执行的典型时间加权平均价格订单可以旨在在几分钟或几小时内购买特定数量的货币。 但如果订单未在该时间范围内执行,机器将积极交易到最后购买所需金额。

新的算法旨在通过根据过去交易的结果确定如何最好地执行交易,使决策过程更进一步。

该算法已经部署用于交易G7货币,如欧元,美元和英镑,它可以访问数千个过去交易的数据。

“算法的目标是通过有效和及时的方式尽量减少市场影响,”摩根大通宏观电子商务负责人Chi Nzelu告诉路透社。

“我们所做的是使用机器学习技术建立一个神经网络,该技术决定如何下订单,价格和执行方式。”

与在交易所交易的股票不同,货币交易发生在多个平台上,使得能够使用这种自动交易策略。

交易平台EBS估计其平台上70%的订单现在来自算法,而在2004年,所有交易都是由人类进行的。

摩根大通自己的交易平台也出现了算法周转激增的情况。

该银行表示,订单量超过500万美元,每年增长50%,80%的订单由algos推动,并补充说,12月份已经创造了其算法特许经营权的订单数量,作为现货营业额的比例。

格林威治协会上周发布的一份报告显示,摩根大通和花旗银行在电子货币交易方面处于领先地位,目前占全球营业额的80%。

Saikat Chatterjee报道; 由Sujata Rao和Alison Williams编辑

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